Марафон нововведений от ЦБ: регулятор планирует переход главных банков страны на новую систему оценки кредитных рисков

Опубликовано - 11 октября 2019 в 18:54

1157

Время чтения - 3 минуты

Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Главный финансовый регулятор страны запланировал переход крупнейших российских банков на новый подход при оценке кредитных рисков. Оценка будет осуществляться на базе внутреннего рейтинга банков. Такой подход называется ПВР-подходом или IRB-подходом. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев уверен, что решение о переходе на новую оценку рисков — самое корректное и верное.

Обновленный механизм представляет собой усовершенствованный вариант оценки кредитного риска. Он используется для того, чтобы сформировать показатели достаточности собственного капитала банка, а также отслеживать соблюдение иных нормативов. Кредитные компании, которые используют новую методику оценки рисков могут более тщательным образом взвешивать собственные риски и на этом основании присваивать клиентам качественный рейтинг, уходя при этом от использования рейтингов национальных.

Сейчас такой подход используется только Сбербанком и Райффайзенбанком, но исключительно в добровольном порядке. При этом переход на новую оценку возможен лишь для банков с активами, превышающими полтриллиона рублей. Нововведения же сделают его обязательным для всех кредитных компаний, которые относятся к системно значимым для банковской системы России.

Поздышев уверен, что для перехода к новой системе потребуется как минимум пять лет, а может быть и более долгий срок. За это время крупнейшие банки успеют подготовить платформу и сформировать базы данных. Зампред ЦБ также отметил, что инициатором изменений стало Министерство экономики.

«Пока что переход на новую систему оценки рисков – процедура добровольная, кроме того, имеющая порог вхождения для банков – активы должны составлять 500 млрд. рублей. Такая задача осуществима не всеми. По сумме активов переход возможен, например, для банка ВТБ, активы которого выражаются суммой 14359,7 млрд рублей, или для Газпромбанка с активами 5998,2 млрд рублей. Альфа-банк также может присоединиться к системе в 3465,0 млрд рублей активов, как и АО «Россельхозбанк» — 3411,3 млрд рублей», — отметил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По мнению эксперта, все указанные банки уже сейчас могут внедрить или приступить к внедрению ПВР. При этом в случае эффективности системы порог вхождения может снизиться, что предоставит возможность присоединиться и другим, сравнительно небольшим банковским организациям. Это может произойти в условленные 5 лет, но к тому моменту необходимо создать верную базу, удовлетворяющую условиям работы с ПВР.

«Эта мера станет своего рода, послаблением для населения, ведь у каждого банка будет свой рейтинг оценки клиентов. Об обмене данными между банками пока не говорится, хотя, если в дальнейшем кооперирование рейтинга произойдет, то проще будет вернуться к уже существующему общегосударственному и не требующему технического переобустройства», — заметил Артем Деев.

Ольга Хрипченко, директор по развитию Rebridge Capital, также подчеркнула, что ПВР-подход уже практикуется в ряде банков. Иными словами, новый подход — уже существующая реальность.

«Очевидно, что такой подход скоро станет повсеместным. Каждому банку выгодно создавать собственную внутреннюю систему оценки клиента, так как она будет кастомной, максимально учитывающей все детали и нюансы. Однако неправильно думать, что ПВР-подход упростит выдачу кредитов. Это разные варианты, различные пути по своей сути. Ни один из них нельзя назвать «простым» или «облегченным». Просто один учитывает стандартный набор рисков, а второй — уникальный — риски для конкретной компании», — отметила эксперт.

Напомним, что процедура усовершенствования кредитных рисков началась в связи с получением рекомендаций регулятором от Базельского комитета. ЦБ уверен, что новые расчеты снизят нагрузку на капитал крупнейших банков. Однако издержки на внедрение нового механизма могут и не окупиться, если у банка окажется слишком много некачественных активов. Кроме того, напомним, что с 1 октября ЦБ ввел новые правила по расчету долговой нагрузки для выдачи кредитов и надбавки к коэффициентам риска.